Рубрики
Без рубрики

Я построил ноутбук Jupyter, который проанализирует портфели криптовалютов для вас

Автор оригинала: Grant Bartel.

Количество взаимодействия в инвестиционном пространстве Crypto не требует введения. С Рыночные колпаки, объемы и осведомленность общественности на рост Я подумал, что собрал простой ноутбук Jupyter, чтобы получить более четкое и более широкую точку зрения в инвестиционную деятельность в моем собственном витрине Crypto.

TL; DR Вот код 😉

Почему мы должны проанализировать наши портфели?

Поскольку мы определенно несем важные подробности о наших инвестициях, посмотрев только на общую стоимость наших (потенциально толстых) кошельками – даже время от времени я наслаждаюсь смотрим на блочно-макет. Потому что, увидев нашу пульсацию идут на Луну и завал, остальные наши инвестиции, вероятно, существенно увеличивают наш финансовый риск. Потому что мы все хотим, чтобы наши деньги расти, но достигая этого, выбирая разнообразный набор криптосов, легче и безопаснее, чем собирать меньшин, который может в конечном итоге (и заставить нас сломаться).

И давайте посмотрим на него, рост рынка слишком велики, чтобы мы были оставлены в темноте на истинные характеристики наших инвестиционных портфелей.

Важные характеристики портфеля

Теперь существует несколько характеристик нашего портфолио, на котором мы должны хорошо посмотреть, включая return и риск. Но много времени мы зацикливаем на одном, а не на другом.

Мы можем посмотреть на возвращение несколькими способами: сумма денег, которую мы сделали с начала до текущей даты, средняя скорость денег, которые мы сделали в течение определенных периодов времени (например, годовой доход), насколько лучше наши инвестиции Сделал по сравнению с несколькими характеристиками теста (например, alpha ), и даже ежегодная составная ставка, которую необходимо было бы добраться до наших текущих инвестиций на основе нашей отправной точки (т. Е. Cagr ).

Как важно, если не больше, как мы смотрим на риск и его влияние на возвращение. Я не знаю о вас, но я хочу убедиться, что я делаю хорошую прибыль на основе риска, с которым я чувствую себя комфортно. Если мы возьмем огромное количество рисков, чтобы сделать одно конкретное возвращение, когда мы могли бы занять гораздо меньше риска, чтобы сделать это совсем же возвращение, путь взять на себя более Эффективные инвестиции чисто.

Именно здесь понимают волатильность, корреляции и скорректированные риска возврата, вступают в игру, вычисляющие статистики, такие как стандартное отклонение возврата (или волатильности), Бета , Соотношение Шарпа и Соотношение сортии Отказ

И хотя мы можем вычислить всю статистику под Солнцем, чтобы измерить производительность нашего портфеля, это не очень хорошо, если мы не включаем контрольную точку, чтобы увидеть, насколько хорошо мы делаем в сравнении. Это называется ориентир И мы будем использовать золотой мальчик криптовалютов: биткойн.

Ноутбук проходит через

Поэтому я не хочу отображать кучу кода здесь, потому что я думаю, что вы должны пройти тетрадь самостоятельно и почувствовать вещи. Не бойтесь, ноутбук включает в себя некоторые четкие объяснения, и код прокомментирован! Это также поможет лучше понять этот пост. Если вы хотите, клон репо И сначала дайте это. Тем не менее, я покажу вам результаты через некоторые статистические данные и приятные визуализации.

Чтобы начать, нам нужно создать выездной лист, который эмулирует, как мы вложили наше портфолио. Ниже приведен ниже репо Отказ Это на самом деле такие же криптос, в которые я вложил, и времена я купил и продал их до сих пор, но сумму денег и ассигнования (то есть сумма, которую я купил и продал) не;)

Вы можете подумать о торговом листе, как наш Инвестиционная стратегия Отказ Это сделки, которые мы решили взять на основе наших волшебников или что сказал нам алгоритм.

Наряду с TradeSeate, нам также нужен исторические рыночные данные. Я решил пойти с чем-то простым: скачать некоторые CSV из Coingecko и бросить их в папку данных. Вытягивание данных из API было бы лучше!

Теперь мы хотим запустить нашу инвестиционную стратегию. Проще говоря, бегая на задней панели, позволяет нам вернуться в нашу первую торговлю, вовремя идти вперед и смоделировать торговую активность, которая произошла в нашем портфолио до сегодняшнего дня. Backter Backter может быть очень сложным и может быть использован во многих разных сценариях (для финансов гиков: каламбур), но в нашем случае он довольно прост.

Основываясь на статистике выше, ясно, что наш портфель сделал довольно хорошо, по сравнению с нашим тестом. Возвращение лучше, волатильность лишь слегка хуже, а наша бета-бета удивительно ниже 100%. И посмотри на эту альфа!

ОК. Числа хорошие, но я хочу увидеть некоторые графики.

Ну, это запугивает. Вышеуказанная таблица показывает, как стоимость USD нашего портфеля развивалось со временем, включая все наши денежные потоки (I.E., депозиты и снятие). Хотя приятно визуализировать это, трудно получить четкое представление о том, как наш портфель сделал в истинной работе, когда наличные потоки включены. Например, если я депонизировал 1 миллион долларов (желаю), портфель будет иметь огромный всплеск!

Теперь это лучше. Сняв ежедневные доходы, когда были свидетелями денежных средств, у нас есть более точное представление о истинной эффективности нашего портфеля. К счастью, у нас очень небольшое количество денежных потоков, поэтому этот метод приемлем. Как видите, потребовалось нам некоторое время, чтобы догнать до Биткойна, но он и в конце концов, превзошел его (спасибо Голем и Neo ).

На самом деле, вы можете увидеть, что после сумасшедшего Bitcoin, Ethereum и Litecoin Boom (AKA The Coinbase Boom) наш портфель стал более диверсифицированным. Это, безусловно, имело много всего с увлажнением предстоящих просадок биткойнов и вероятных более крупных возвратов, переживаемых среди новых добавленных активов.

Ну там у вас есть. Очевидно, что наше портфолио испытало гораздо менее волатильность (то есть риск) после диверсификации. Диверсификация (и удача) для победы!

Для меня это самый интересный сюжет. Это матрица, представляющая корреляции между всеми активами в нашем портфолио. Хотя многие активы были Средний до высокой корреляции С другой, Биткойн наличными имел очень низкую корреляцию для каждого единственного актива. Вы даже можете видеть, что это негативно коррелировало с Омишего ! Корреляции со временем меняются, но, тем не менее, интересно увидеть эти типы отношений в нашем портфолио.

Объяснение для преимуществ различных, низко- и отрицательно коррелированных активов в вашем портфеле.

Опять же, иди и клон репо И играть немного, чтобы вы могли более подробно понять, как мы пошли анализировать наше портфолио. Вы даже можете добавить свой собственный TearseSteT, чтобы свидетельствовать о своем. И если вы найдете ошибки, дайте мне знать!

Суммируя все это

Я надеюсь, что вы получили лучшее признательность за то, почему важно посмотреть на ваш портфолио через различные линзы. Трудно получить четкое понимание только для визуализации движений цен на актива, особенно со всеми, что происходит в последнее время в скриптовом пространстве. Кроме того, не всегда ясно, сколько риска мы берем время со временем, и как эти риски будут развиваться, когда мы инвестируем.

То, что ясно, что диверсификация на таком рынке важно, потому что никто из нас не знает, где идет этот рынок. С учетом того, что лучше всего следить за своим кораблем, когда вывел штормы и ходл.

Кстати, ничто из этого не следует рассматривать как инвестиционные рекомендации и то же самое касается кода. Какие бы бы ни были инвестиции, которые вы преследуете, являются исключительно по вашему усмотрению.

Полное раскрытие: на момент написания этой статьи я был инвестирован в BCH, BTC, ETH, GNT, LTC, NEO и OMG.

Привет, я даю! Я внештатный разработчик и кванты. Проверьте мой сайт на https://freelancequant.com Отказ Ваше здоровье!