Вычисление ежедневных доходов на фондовом рынке в Python

Вычисление доходности на фондовом рынке в Python проста. Первым шагом является импорт необходимых библиотек.

import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas_datareader import data as pdr

Следующим шагом является получение данных акций. Я предпочитаю использовать Yahoo в качестве источника моих данных. Мы используем метод GET_DATA_YAHOO из библиотеки PANDAS_DATAREADER, которая была импортирована как PDR. Мы также указываем дату начала и окончания, используя метод DateTime. Мы получим данные для Apple. Следовательно, все это хранится в переменной Appl.

aapl = pdr.get_data_yahoo('AAPL', 
                          start=datetime.datetime(2006, 10, 1), 
                          end=datetime.datetime(2012, 1, 1))
daily_close = aapl[['Adj Close']]

Далее, чтобы получить возврат. Во -первых, мы извлекаем ежедневную цитату из кадры данных AAPL. Затем мы применяем метод PCT_CHANGE () на DAILY_CLOSE и храним его в переменной возврата.

returns = daily_close.pct_change()

Наконец, мы можем применить метод сюжета на переменной возврата, чтобы построить возвраты Apple в течение временного рамки

returns.plot()

Оригинал: “https://dev.to/kaipy/computing-daily-stock-market-returns-in-python-4dpc”