Вычисление доходности на фондовом рынке в Python проста. Первым шагом является импорт необходимых библиотек.
import pandas as pd import numpy as np import datetime import matplotlib.pyplot as plt from pandas_datareader import data as pdr
Следующим шагом является получение данных акций. Я предпочитаю использовать Yahoo в качестве источника моих данных. Мы используем метод GET_DATA_YAHOO из библиотеки PANDAS_DATAREADER, которая была импортирована как PDR. Мы также указываем дату начала и окончания, используя метод DateTime. Мы получим данные для Apple. Следовательно, все это хранится в переменной Appl.
aapl = pdr.get_data_yahoo('AAPL', start=datetime.datetime(2006, 10, 1), end=datetime.datetime(2012, 1, 1)) daily_close = aapl[['Adj Close']]
Далее, чтобы получить возврат. Во -первых, мы извлекаем ежедневную цитату из кадры данных AAPL. Затем мы применяем метод PCT_CHANGE () на DAILY_CLOSE и храним его в переменной возврата.
returns = daily_close.pct_change()
Наконец, мы можем применить метод сюжета на переменной возврата, чтобы построить возвраты Apple в течение временного рамки
returns.plot()
Оригинал: “https://dev.to/kaipy/computing-daily-stock-market-returns-in-python-4dpc”