Алгоритмическая торговля не является новой идеей. На самом деле это кажется довольно исследованной темой, и нетрудно найти ресурсы в Интернете. От стратегий, до кода библиотек, до алгоритмов, которые делятся людьми на GitHub.
В случае, мы хотели использовать его для инвестирования в биткойн или другие криптовалюты. Чтобы инвестировать, вам нужен обмен: место, которое вы позволяете вам покупать и продавать биткойны в обмен на «реальные деньги» (например, доллары или евро). В последние годы некоторые из них выросли и стали установлены, особенно, возможно, Coinbase и Кракен Анкет
И лучшие новости – эти биржи предлагают публичный API, который вы можете использовать в своих алгоритмах для автоматической торговли. Сладкий!
Сначала симулировать
Игра с самими биржами, однако, потребует инвестирования реальных денег. Кроме того, они взимают скорость за каждую транзакцию, поэтому, прежде чем безрассудно играть вокруг, мы должны сначала найти приличный алгоритм при тестировании в моделируемой среде. Итак, мы пристановили себя к задаче. Мы сделали небольшой скрипт Python, который моделирует интерфейс с фондовой биржей, чтобы купить или продавать. Вы можете подавать файл CSV в скрипт с историческим обменным курсом, чтобы он мог его воспроизвести.
Вам просто нужно найти Google, чтобы быстро найти некоторые исторические данные для акций. Для данных биткойнов хорошим источником является Bitcoincharts API Анкет
Алгоритмы
Вдобавок к этой среде игрушки мы настроились на создание пары алгоритмов и установили их, чтобы конкурировать друг с другом:
- Простой алгоритм : сохраняет постоянную сумму, вложенную в акции в любое время. Если цена повышается, она извлекает разницу в прибыли с исходной суммой. Если цена снижается, она покупает новые акции, пока не достигнет суммы инвестиций.
- Пиратский алгоритм : на основе Этот алгоритм, который мы нашли на GitHub . Он отслеживает стоимость, при которой вы купили или продали немного запаса. Если цена пойдет дальше, чтобы вы купили ее, она продаст ее, чтобы избежать убытков. Если он поднимется, это восстановит его.
- Статический алгоритм : покупает полную сумму средств и просто ждет. Нет суеты инвестиций! Это в основном принесет прибыль или убыток в зависимости от долгосрочной эволюции рынка.
- случайный алгоритм : Он случайным образом купит или продаст фиксированную сумму.
Это не очень сложные стратегии, но они являются отправной точкой. Теперь следующим шагом будет имитация их, работающих против исторических данных обменного курса для биткойнов, и посмотрите, заработали бы нам какие -либо деньги, если бы мы установили алгоритм для работы некоторое время назад в прошлом.
Полученные результаты
Мы смоделировали пробег этих алгоритмов за последний год исторических данных биткойнов по сравнению с суммой инвестиций в 1000 долларов. Полученная выгода в долларах США была следующей:
| -999.957644 | 486.14863 | 252.244923 | 1.204670e+06 |
Интересно, что кажется, что лучшая стратегия – огромная маржа, случайная! Наш простой алгоритм стал небольшим улучшением по сравнению с статической стратегией «инвестировать и забыть», что дает вдвое больше выгод. Алгоритм пиратов оказался огромным разочарованием и сделал нам убыток практически всей нашей суммы инвестиций. Удивительные результаты поступают из случайного алгоритма, который дал X1000 ROI.
Тогда вы заключаете, что лучшая инвестиционная стратегия для фондового рынка – покупать и продавать случайным образом? Ну, давайте не будем идти так быстро. Учтите, что форма кривой обменного курса может многое объяснить.
Обратите внимание, как Биткойн добился экспоненциального роста за последний год. При таких условиях, независимо от того, что вы делаете, рынок будет в вашу пользу. Под такого рода кривой постоянные бессмысленные продажи и покупка, конечно, это, конечно, то, что вас сделает правильно, вместо того, чтобы быть более консервативным с вашими деньгами.
Давайте посмотрим, в чем разница при выполнении того же набора алгоритмов за последний месяц июня, в котором была сильная волатильность, но не заметная разница в обменном курсе.
| -81.384 | -31.1976 | -41.3003 | -18.3573 |
Была действительно небольшая потеря в значении биткойнов, что отражается в статической стратегии. Наш простой алгоритм здесь не был огромным улучшением, ему удалось немного смягчить потерю, но не значительно. Пиратский алгоритм оказывается таким же ужасным, в то время как случайный теперь показывает свои ограничения.
Выводы
Алгоритмическая торговля легко реализовать, но трудно найти стратегию, которая сделает вас богатыми. Если бы существовал способ, будьте уверены, что лучшие ученые в мире уже нашли бы его, и каждый использовал бы его. Предсказать, когда лучше всего продавать и купить, в конце концов, даже для опытных торговцев человеком!
Даже с одной стратегией, есть много тонкой настройки с точки зрения количества, времени и оптимизаций, которые мы не пробовали в наших экспериментах. Кроме того, не все формы запасов выглядят одинаково, и разные алгоритмы могут работать по -разному в зависимости от характеристик типа запаса. Например, некоторые акции могут проявлять большую волатильность, другие более стабильны, у некоторых есть более высокая цена, чем другие, и могут работать лучше, если ваш алгоритм готов инвестировать больше, чем меньше.
Даже если учесть это, то, что наверняка заработает вам деньги, – это выбрать рынок, который поднимается, а не вниз! Маловероятно, что алгоритм может получить прибыль, когда цены снижаются. В лучшем случае он может попытаться смягчить убытки, но выбор выигрышной акции – единственный способ получить выгоды.
И последнее, но не менее важное: в нашей настройке мы не рассмотрели особенности Услуг обмена, а именно плату. Обменная служба будет взиматься с платы за транзакцию, поэтому при разработке вашего алгоритма имеет основополагающее значение, или вы можете потерять любые доходы, просто оплачивая плату. Сборы различны с каждой обменной службой, но обычно они дороги для небольших количеств, и после уровня они выровняют. Обмены, которые более дружелюбны и доступны для начинающих (например, coinbase ) также дороже, чем другие.
Вы можете найти наши алгоритмы и код песочницы в Наш GitHub Анкет
Этот пост был первоначально опубликован coconauts.net
Оригинал: “https://dev.to/marbru/a-first-attempt-at-bitcoin-trading-algorithms”